R Code Trading Strategien

Ich bin sehr neu in R und versucht, eine Strategie Ive programmiert bereits in WealthLab Backtest. Mehrere Dinge, die ich nicht verstehe (und es funktioniert nicht offensichtlich :) Ich bekomme nicht die Close Prices schön in einen Vektor. Oder irgendeine Art von Vektor, aber es beginnt mit Struktur und ich nicht wirklich verstehen, was diese Funktion. Thats, warum meine Serie, 1 Anruf wahrscheinlich nicht funktioniert. N lt-nrow (Serie) funktioniert nicht, aber ich brauche das für die Loop Also ich denke, wenn ich diese 2 Fragen beantwortet meine Strategie funktionieren sollte. Ich bin sehr dankbar für jede Hilfe .. R scheint ziemlich kompliziert auch mit Programmier-Erfahrung in anderen Sprachen ja Ich Art kopiert einige Zeilen Code aus diesem Tutorial und don39t wirklich verstehen, diese Zeile. Ich meine Reihe, 1 Ich dachte, die Funktion f auf quotcolumnquot 1 der Serie anwenden würde. Aber da diese Reihe ist einige compley mit Struktur etc. es doesn39t Arbeit. I39m, die über dieses Tutorium sprechen: r-bloggersbacktesting-a-trading-Strategie ndash MichiZH Jun 6 13 at 14: 22Financial Mathematics and Modeling II (FINC 621) ist eine Absolventenstufe Klasse, die derzeit an der Loyola University in Chicago im Winterquartier angeboten wird . FINC 621 erforscht Themen der quantitativen Finanzierung, Mathematik und Programmierung. Die Klasse ist praktischer Natur und besteht sowohl aus einer Vorlesung als auch aus einer Laborkomponente. Die Labore verwenden die Programmiersprache R und die Studierenden sind verpflichtet, ihre einzelnen Aufgaben am Ende jeder Klasse einzureichen. Das Ziel von FINC 621 ist es, den Studierenden praktische Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, mit denen sie einfache Handlungsstrategien erstellen, modellieren und analysieren können. Einige nützliche R-Links Über den Instructor Harry G. ist ein führender quantitativer Trader für ein HFT-Handelsunternehmen in Chicago. Er hält einen master8217s Grad in der Elektrotechnik und ein master8217s Grad in der Finanzmathematik von der Universität von Chicago. In seiner Freizeit unterrichtet Harry einen Graduiertenkurs in Quantitative Finance an der Loyola University in Chicago. Er ist auch der Autor des quantitativen Handels mit R. Pair Handelsstrategie. Wie zu verwenden quotPairTradingquot Paket Mr. Ishikawa (mein alter Freund) und ich 8220PairTrading8221 Paket entwickelt. Und hochgeladen auf CRAN. Dieser Artikel zeigt Ihnen, wie Sie es verwenden können. Das Paar Handel ist eine marktneutrale Trading-Strategie und gibt den Händlern eine Chance zu profitieren, unabhängig von den Marktbedingungen. Die Idee dieser Strategie ist ganz einfach. 1. Selektieren Sie zwei Bestände (oder Vermögenswerte), die sich ähnlich bewegen 2. Short out-performing stock, kaufen under-performing one 3. Wenn 8220spread8221 (Preisunterschied zwischen zwei Aktien) konvergieren, schließen Sie Ihre Position. Also, Let8217s zu erklären, wie man dieses Paket zu verwenden. (Dieses Beispiel ist im PDF-Handbuch dieses Pakets enthalten) 0: Installieren des AMP-Ladepakets Sie können das Paket 8220PairTrading8221 über CRAN installieren und laden, wie die anderen Pakete. 1: Beispieldaten laden Wir haben in unserem Paket die Musterpreisdaten erstellt. Sie können es mit dem Befehl 8220data8221 laden. 2: Schätzparameter Als Nächstes extrahieren wir zwei Aktienkurse (ab dem 31. März 2008) und schätzen Parameter. Im Moment haben wir nur eine normale lineare Regressionsmethode zur Schätzung von Parametern, aber wir werden in Zukunft eine anspruchsvollere Methode entwickeln. Das Schätzergebnis enthält den folgenden Inhalt. Das Wichtigste in dieser Schätzung ist 8220spread8221, dann versuchen wir es zu plotten. Und Sie können die Stationarität, dass durch die 8220IsStationary8221 Funktion überprüfen. Diese Funktion liefert das Ergebnis von zwei Wurzeltests. (Erweiterter DickeyFuller-Test (ADF) und Phillips-Perron-Test) 3: Schätzparameter für Backtest Für den Back-Test müssen Sie die Parameter historisch mit Hilfe der 8220EstimateParametersHistorically 8220-Funktion abschätzen. Diese Funktion tut etwas wie 8220rolling regression8221, um die Parameter zu schätzen. Dieser Punkt unterscheidet sich von 8220EstimateParameter8221-Funktion. 4: Trading-Signal anlegen Als nächstes erstellen Sie Trading-Singal mit geschätzten Spread. 8220Simple8221 Funktion geben eine sehr einfache Handelsstrategie (Wenn die Ausbreitung mehr (weniger) als der angegebene Wert ist, werden Sie kaufen (verkaufen)) In diesem Fall wird das Handelssignal als unten gezeichnet. Ading-Signal ist 5: Back-Test-Performance Zuletzt können Sie die Leistung des Paarhandels mithilfe der 8220Return8221-Funktion überprüfen. In diesem Fall scheint unsere Strategie korrekt zu funktionieren 6: Schlussfolgerung und Bemerkungen Pair Handel ist bekannte Handelsstrategie, und ich eingeführt 8220PairTrading8221 Paket in diesem Artikel. Wir möchten dieses Paket anpassen, um nützlicher zu sein und in real-market passen. Wenn Sie irgendeinen Vorschlag haben, informieren Sie mich bitte. Und wir haben eine Präsentationsfolie erstellt, um das Grundkonzept des Paarhandels zu erläutern. Es kann für Sie nützlich sein, das grundlegende Konzept des Paarhandels zu verstehen, wenn Sie daran interessiert sind. Verpassen Sie kein Update Abonnieren Sie R-bloggers um E-mails mit den letzten R Beiträgen zu erhalten. (Diese Meldung wird nicht mehr angezeigt.)